Flyttande medelvärden. Denna sida handlar om det enkla rörande genomsnittet, det vanligaste och mest populära av de glidande medelvärdena. Om du är intresserad av andra versioner av det glidande genomsnittet, välj länkarna nedan. Simpelrörande medelvärdet. Enkelt rörande medelvärde är förmodligen det mest populärt tekniskt analysverktyg som används av handlare Det enkla rörliga medelvärdet SMA används ofta för att identifiera trendriktning men kan användas för att generera potentiella köp - och säljsignaler. SMA är ett medelvärde, eller i statistiskt tal - medelvärdet Ett exempel på ett enkelt rörligt medelvärde presenteras nedan. Priserna för de senaste 5 dagarna var 25, 28, 26, 24, 25 Medelvärdet skulle vara 25 28 26 26 27 5 26 4 Därför skulle SMA-linjen under sista dagens pris på 27 vara 26 4 I I det här fallet, eftersom priserna i allmänhet går högre, kan SMA-raden på 26 4 fungera som stöd, se Supportresistance. Diagrammet nedan för Dow Jones Industrial Average Exchange-traded-fondet DIA visar ett 20-dygns Enkelt rörligt medelvärde som fungerar som stöd för p Rices. Moving Average Acting as Support - Potential Köp Signal. When priset ligger i en uptrend och därefter är det rörliga genomsnittet i en uptrend och det glidande medlet har testats av pris och pris har hoppat av det glidande genomsnittet några gånger dvs det rörliga genomsnittet betjänar som en supportlinje, då kan en näringsidkare köpa på nästa återdrag tillbaka till Simple Moving Average. Ett enkelt rörligt medelvärde kan fungera som en motståndslinje som diagrammet för DIA visar. - Potential Sälj Signal. At Tider när priset är i en downtrend och det rörliga genomsnittet är i en downtrend också och pristest SMA ovan och avvisas några på varandra följande gånger dvs det rörliga genomsnittet tjänar som en motståndslinje, då en näringsidkare kan sälja på nästa rally upp till Simple Moving Average. Exemplen ovan har endast använt ett enkelt rörligt genomsnitt, men handlare använder ofta två eller till och med tre enkla rörliga medelvärden. De potentiella fördelarna med att använda mer än Ett enkelt rörligt medelvärde diskuteras på nästa sida. Informationen ovan är endast avsedd för informations - och underhållningsändamål och utgör inte handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja lager, alternativ, framtida, råvara eller valutaprodukt. Tidigare prestanda är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat Trading är inneboende riskabelt ansvarar inte för några speciella eller följdskador som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda, material och information som tillhandahålls av denna webbplats. Se fullständig ansvarsfriskrivning. Användande genomsnitt - Enkelt och exponentiellt. Moving Medelvärden - Enkelt och Exponentiellt. Medelvärdena släpper prisdata för att bilda en trendföljande indikator. De förutspår inte prisriktningen utan definierar snarare den aktuella riktningen med en fördröjning. Förflyttande medelvärden försenas eftersom de är baserade på tidigare priser. Trots denna fördröjning, Glidande medelvärden bidrar till jämn prisåtgärd och filtrerar bort bullret. De utgör också byggstenarna för många andra tekniska indikatorer och överlagringar, såsom Bollinger Bands MACD och McClellan Oscillator De två mest populära typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average SMA och Exponentential Moving Average EMA. Dessa rörliga medelvärden kan användas för att identifiera riktningens riktning eller definiera potentiellt stöd och Motståndsnivåer. Här är diagrammet med både en SMA och en EMA på den. Klicka på diagrammet för en live version. Simpel rörlig genomsnittsberäkning. Ett enkelt glidande medelvärde bildas genom att beräkna det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder. De flesta Glidande medelvärden är baserade på stängningspriser Ett 5-dagars enkelt glidande medelvärde är fem dagars summan av slutkurserna dividerat med fem. Som namnet antyder är ett glidande medelvärde ett medelvärde som rör sig. Medelvärdet för att flytta längs tidsskala Nedan är ett exempel på ett 5-dagars glidande medelvärde som utvecklas över tre dagar. Den första dagen i det glidande genomsnittet täcker helt enkelt de senaste fem dagarna. Den andra dagen av Det glidande medlet faller den första datapunkten 11 och lägger till den nya datapunkten 16 Den tredje dagen för det glidande medlet fortsätter genom att släppa den första datapunkten 12 och lägga till den nya datapunkten 17 I exemplet ovan ökar priserna gradvis från 11 till 17 Över totalt sju dagar Observera att det rörliga genomsnittet också stiger från 13 till 15 över en tre dagars beräkningsperiod. Notera också att varje glidande medelvärde ligger strax under det sista priset. Till exempel är det glidande medlet för dag ett lika med 13 och det sista Priset är 15 Priser de föregående fyra dagarna var lägre och det medför att det rörliga genomsnittsvärdet förkortas. Exponentialrörande genomsnittlig beräkning. Exponentiell glidande medelvärden minskar fördröjningen genom att tillämpa mer vikt på de senaste priserna. Viktningen som tillämpas på det senaste priset beror på antalet Perioder i glidande medelvärde Det finns tre steg för att beräkna ett exponentiellt glidande medelvärde. Beräkna först det enkla glidande medeltalet. Ett exponentiellt glidande medelvärde för EMA måste börja någonstans så ett enkelt glidande medelvärde används som föregående period s EMA i den första beräkningen Second, beräkna viktnings multiplikatorn Tredje, beräkna exponentiell glidande medelvärdet Formeln nedan är för en 10-dagars EMA. A 10-perioders exponentiell glidande medel gäller en 18 18 viktning till det senaste priset En 10-årig EMA kan också kallas en 18 18 EMA En 20-årig EMA tillämpar en 9 52 viktning till det senaste priset 2 20 1 0952 Observera att viktningen för den kortare tidsperioden är Mer än vikten för längre tidsperiod Faktum är att vikten sjunker med hälften varje gång den glidande genomsnittliga perioden fördubblas. Om du vill ha en viss procentandel för en EMA kan du använda denna formel för att konvertera den till tidsperioder och sedan Ange det här värdet som parametern EMA. Längda är ett kalkylblad exempel på ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde och ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde för Intel Simple glidande medelvärden är rakt framåt och kräver liten förklaring. 10-dagars genomsnittet flyttar helt enkelt S eftersom nya priser blir tillgängliga och gamla priser faller av. Det exponentiella glidande medlet börjar med det enkla glidande medelvärdet 22 22 i den första beräkningen Efter den första beräkningen tar den normala formeln över Eftersom en EMA börjar med ett enkelt glidande medelvärde är det sant Värdet kommer inte att realiseras förrän 20 eller så perioder senare Med andra ord kan värdet på Excel-kalkylbladet skilja sig från diagramvärdet på grund av den korta återkallningsperioden. Detta kalkylblad går bara tillbaka 30 perioder, vilket betyder att den enkla påverkan Glidande medelvärde har haft 20 perioder att sprida StockCharts går tillbaka minst 250 perioder, typiskt mycket längre för dess beräkningar, så effekterna av det enkla glidande medlet i den första beräkningen har helt försvunnit. Lagfaktorn. Ju längre glidande medel desto mer Fördröjningen Ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde kommer att krama priserna ganska nära och vända kort efter att priserna har gått. Korta glidande medelvärden är som fartygsbåtar - skumma och snabba att byta e Däremot innehåller ett 100-dagars rörligt medelvärde massor av tidigare data som saktar ner den. Längre rörliga medelvärden är som havsfartyg - slö och långsam att förändra. Det tar en större och längre prisrörelse för ett 100-dagars glidande medelvärde för att ändra kursen. Klicka på diagrammet för en levande version. Diagrammet ovan visar SP 500 ETF med en 10-dagars EMA-efterföljande priser och en 100-dagars SMA-slipning. Även vid nedgången januari-februari behöll 100-dagars SMA Kursen och inte sänktes Den 50-dagars SMA passar någonstans mellan de 10 och 100 dagars glidande medelvärdena när det gäller lagfaktorn. Simple jämfört med exponentiella rörliga medelvärden. Även om det finns tydliga skillnader mellan enkla glidande medelvärden och exponentiella glidande medelvärden, En är inte nödvändigtvis bättre än de andra exponentiella glidmedelvärdena har mindre fördröjning och är därför känsligare för de senaste priserna - och de senaste prisförändringarna Exponentiella glidmedelvärden kommer att vända sig före enkla glidande medelvärden Enkelt glidande medelvärde s representerar däremot ett sannt genomsnitt av priserna under hela tidsperioden. Således kan enkla glidande medelvärden vara bättre lämpade för att identifiera stöd - eller motståndsnivåer. Den genomsnittliga preferensen beror på mål, analysstil och tidshorisont. Chartister ska experimentera med båda typerna av glidande medelvärden samt olika tidsramar för att hitta den bästa passningen I diagrammet nedan visas IBM med 50-dagars SMA i rött och 50-dagars EMA i grönt Båda toppade i slutet av januari, men nedgången i EMA var Skarpare än minskningen i SMA EMA-enheten var uppe i mitten av februari, men SMA fortsatte att vara lägre till slutet av mars. Notera att SMA visade sig över en månad efter EMA. Lengths och Timeframes. The längd på glidande medel beror på de analytiska målen Korta glidande medelvärden 5-20 perioder passar bäst för kortsiktiga trender och handel Chartister intresserade av medellångtidsutveckling skulle välja längre glidande medelvärden som kan sträcka sig 20-60 perioder Långfristig inv Öster föredrar att flytta medelvärden med 100 eller flera perioder. Vissa glidande medellängder är mer populära än andra. Det 200-dagars glidande medlet är kanske det mest populära. På grund av dess längd är detta tydligt ett långsiktigt glidande medelvärde. Nästa 50- Dagglidande medelvärdet är ganska populärt för den medellånga trenden. Många kartläggare använder 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden. Kort sagt, ett 10-dagars glidande medelvärde var ganska populärt tidigare eftersom det var lätt att beräkna en enkelt Lägg till siffrorna och flytta decimalpunkten. Trendidentifikation. Samma signaler kan genereras med hjälp av enkla eller exponentiella glidande medelvärden. Såsom noterats ovan beror preferensen på varje individ. Dessa exempel nedan kommer att använda både enkla och exponentiella glidmedel. Termen glidande medel gäller till både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Rörelsens genomsnittliga riktning ger viktig information om priser Ett stigande glidande medelvärde visar att priserna i allmänhet ökar Ett fall g glidande medelvärde indikerar att priserna i genomsnitt faller. Ett stigande långsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig uppgång. Ett fallande långsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig nedgång. Ovanstående diagram visar 3M MMM med 150 dagar exponentiellt glidande medelvärde Detta exempel visar hur bra glidande medelvärden fungerar när trenden är stark. Den 150-dagars EMA-enheten avstod i november 2007 och igen i januari 2008 Observera att det tog 15 nedgångar för att vända riktningen för detta glidande medelvärde. identifiera trendomvandlingar som de uppträder i bästa fall eller efter att de uppstått i värsta fall. MMM fortsatte under mars 2009 och ökade sedan 40-50. Notera att 150-dagars EMA inte kom upp förrän efter denna överskott. Men det gick MMM dock högre de närmaste 12 månaderna Flyttande medelvärden fungerar briljant i starka trender. Dubbelkorsningar. Två rörliga medelvärden kan användas tillsammans för att generera crossover-signaler. I teknisk analys av finansmarknaderna kallar John Murphy det dubbla Le crossover-metod Dubbelkorsning innebär ett relativt kort glidande medelvärde och ett relativt långt glidande medelvärde. Som med alla glidande medelvärden definierar den allmänna längden på glidande medel tidsramen för systemet. Ett system som använder en 5-dagars EMA och 35-dagars EMA skulle Betraktas som kortsiktigt Ett system med en 50-dagars SMA och 200-dagars SMA skulle anses vara medellång sikt, kanske till och med på lång sikt. En bullish crossover uppträder när det kortare glidande medelvärdet passerar över det längre glidande medlet. Detta är också känt Som ett gyllene kors En baisse-crossover uppträder när det kortare glidande medeltalet korsar det längre glidande medlet. Detta kallas ett dött kors. Möjliga medelvärdeövergångar ger relativt sena signaler När allt använder systemet två nedslagsindikatorer Ju längre rörliga genomsnittsperioder, Ju större fördröjningen i signalerna Dessa signaler fungerar bra när en bra trend tar i taget. Ett rörligt medelvärdesöverföringssystem kommer emellertid att producera mycket whipsaws i avsaknad av en stark tre Nd. Det finns också en trippel crossover-metod som innefattar tre glidande medelvärde. Igen genereras en signal när det kortaste glidande medelvärdet passerar de två längre glidande medelvärdena. Ett enkelt tredubbelt crossover-system kan innebära 5-dagars, 10-dagars och 20-dagars rörelse Medelvärden. Tabellen ovan visar Home Depot HD med en 10-dagars EMA-grön streckad linje och 50-dagars EMA röd linje. Den svarta linjen är det dagliga stänget. Med en glidande genomsnittlig crossover skulle det ha resulterat i tre whipsaws innan de fick en bra handel. De 10 - dag EMA bröt under 50-dagars EMA i slutet av oktober 1, men det varade inte länge då 10-dagarna flyttade tillbaka ovan i mitten av november 2. Detta kors varade längre, men nästa bearish crossover i januari 3 inträffade i slutet av november prisnivåer, vilket resulterar i en annan whipsaw Detta baissekorset varade inte länge då 10-dagars EMA flyttade tillbaka över 50-dagen några dagar senare 4 Efter tre dåliga signaler föreslog den fjärde signalen ett starkt drag när stocken avancerade över 20 . Det finns två takeawa Ys här Först är övergångar benägna att piska. Ett pris - eller tidsfilter kan användas för att förhindra whipsaws. Handlare kan kräva att korsningen ska vara 3 dagar före skådespel eller kräva att 10-dagars EMA ska flytta sig över 50-dagars EMA genom en Viss mängd före handling För det andra kan MACD användas för att identifiera och kvantifiera dessa övergångar. MACD 10,50,1 kommer att visa en linje som representerar skillnaden mellan de två exponentiella glidmedelvärdena MACD blir positivt under ett gyllene kors och negativt under ett dött kors. Procentandel Pris Oscillator PPO kan användas på samma sätt för att visa procentuella skillnader Observera att MACD och PPO är baserade på exponentiella glidmedel och matchar inte med enkla glidande medelvärden. Detta diagram visar Oracle ORCL med 50-dagars EMA, 200-dagars EMA och MACD 50,200,1 Det fanns fyra glidande medelvärde över en 2 1 2 årsperiod De första tre resulterade i whipsaws eller dåliga affärer En fortsatt trender började med fjärde crossover som ORCL avancerade till mitten 20s Återigen går glidande genomsnittliga övergångar bra när trenden är stark, men producerar förluster i frånvaro av en trend. Price Crossovers. Moving medelvärden kan också användas för att generera signaler med enkla prisövergångar. En bullish signal genereras när priserna överstiger Det rörliga medlet En bearish signal genereras när priserna går under det glidande genomsnittet. Prisövergångar kan kombineras för att handla inom den större trenden. Det längre glidande medeltalet sätter tonen för den större trenden och det kortare glidande medlet används för att generera signalerna En skulle Leta efter positiva prisövergångar endast när priserna redan ligger över det längre glidande genomsnittet. Detta skulle handlas i harmoni med den större trenden. Om priset exempelvis ligger över 200-dagars glidande medelvärde, skulle kartläggare bara fokusera på signaler när priset rör sig över 50-dagars glidande medelvärde Självklart skulle ett drag under 50-dagars glidande medelvärde föregås av en sådan signal, men sådana baisseövergångar skulle ignoreras eftersom de större Trenden är upp Ett baisse kors skulle helt enkelt föreslå en återhämtning inom en större uptrend Ett kors bakom 50-dagars glidande medelvärde skulle signalera en uppgång i priserna och fortsättningen av den större uppåtvändningen. Nästa diagram visar Emerson Electric EMR med 50 dagarna EMA och 200-dagars EMA Lageret flyttades ovan och hölls över det 200-dagars glidande medeltalet i augusti. Det fanns dips under 50-dagars EMA i början av november och igen i början av februari. Priserna flyttade snabbt tillbaka över 50-dagars EMA för att tillhandahålla haussecken signaler gröna pilar i harmoni med den större uppåtvändningen MACD 1,50,1 visas i indikatorfönstret för att bekräfta prisövergångar över eller under 50-dagars EMA. Den 1-dagars EMA motsvarar slutkursen MACD 1,50,1 är Positivt när stängningen ligger över 50-dagars EMA och negativ när stängningen ligger under 50-dagars EMA. Support och Resistance. Moving medelvärden kan också fungera som stöd i en uptrend och motstånd i en downtrend. En kortsiktig uppgång kan hitta stöd nära 20-dagars enkelt glidande medelvärde, wh ich används också i Bollinger Bands En långsiktig uptrend kan hitta stöd nära det 200-dagars enkla glidande medlet, vilket är det mest populära långsiktiga glidande genomsnittet. Om faktum kan det 200-dagars glidande medletet bara erbjuda stöd eller motstånd helt enkelt för att Det är så allmänt använt Det är nästan som en självuppfyllande profetia. Tabellen ovan visar NY Composite med 200-dagars enkelt glidande medelvärde från mitten av 2004 till slutet av 2008 200-dagarna gav stöd flera gånger under förskottet. Trenden reverserades med dubbla toppstöder, fungerade 200-dagars glidande medelvärde som motstånd runt 9500. Förvänta dig inte exakt stöd och motståndsnivåer från glidande medelvärden, särskilt längre glidande medelvärden Marknaderna drivs av känslor, vilket gör dem benägna att överträffa I stället för exakta nivåer kan glidande medelvärden användas för att identifiera stöd - eller motståndszoner. Fördelarna med att använda glidande medelvärden måste vägas mot nackdelarna. Rörliga medelvärden följer trenden eller Fördröjning, indikatorer som alltid kommer att vara ett steg bakom Detta är inte nödvändigtvis en dålig sak Trots allt är trenden din vän och det är bäst att handla i riktning mot trenden. Flytta medelvärden försäkra sig om att en näringsidkare är i linje med den nuvarande Trenden Trots att trenden är din vän, spenderar värdepapper mycket tid i handelsområden, vilket gör rörliga medeltal ineffektiva. I en trend kommer glidande medelvärden att hålla dig inne, men också ge sena signaler. Förvänta dig inte att sälja på toppen Och köpa i botten med hjälp av rörliga medelvärden Som med de flesta tekniska analysverktyg bör rörliga medelvärden inte användas ensam, men i kombination med andra komplementära verktyg kan Chartists använda glidmedel för att definiera den övergripande trenden och sedan använda RSI för att definiera överköpta eller överlämnade nivåer. Lägga till rörliga medelvärden till StockCharts Charts. Flyttande medelvärden finns tillgängliga som prisöverlagringsfunktion på SharpCharts arbetsbänk Med hjälp av rullgardinsmenyn Överlag kan användarna välja antingen en sim Glidande medelvärde eller ett exponentiellt glidande medelvärde Den första parametern används för att ställa in antalet tidsperioder. En valfri parameter kan läggas till för att ange vilket prisfält som ska användas i beräkningarna - O för Open, H för High, L För Låg och C för Stäng En komma används för att separera parametrar. En annan valfri parameter kan läggas till för att flytta de glidande medelvärdena till vänster förbi eller höger framtid. Ett negativt tal -10 skulle flytta det glidande medlet till vänster 10 perioder Ett positivt nummer 10 skulle flytta det glidande medlet till de rätta 10 perioderna. Flera glidande medelvärden kan överlagras prissättet genom att helt enkelt lägga till en annan överlagringslinje till arbetsbänken. StockCharts medlemmar kan ändra färger och stil för att skilja mellan flera glidande medelvärden. Efter att ha valt en indikator, öppna avancerade alternativ genom att klicka på den lilla gröna triangeln. Avancerade alternativ kan också användas för att lägga till ett glidande genomsnittligt överlag till andra tekniska indikatorer som RSI, CCI och Volume. Klicka här för ett live-diagram med flera olika glidande medelvärden. Använd Moving Averages med StockCharts Scans. Here är några exempel skanningar som StockCharts medlemmar kan använda för att söka efter olika rörliga genomsnittssituationer. Bullish Moving Average Cross Denna sökning söker efter aktier med ett stigande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett hausseartat kors på 5-dagars EMA och 35-dagars EMA 150-dagars glidande medelvärde ökar så länge som det handlar över sin nivå för fem dagar sedan. Ett hausseartat kors inträffar när 5-dagars EMA rör sig över 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Bärbar rörlig medelkors Denna sökning söker efter aktier med en fallande 150- Dags enkelt glidande medelvärde och ett baisse kors av 5-dagars EMA och 35-dagars EMA Det 150-dagars glidande medlet faller så länge det handlar under sin nivå för fem dagar sedan. Ett baisse kors inträffar när 5-dagars EMA flyttas under 35-dagars EMA på abo Ve genomsnittlig volym. Ytterligare studie. John Murphy s bok har ett kapitel som ägnas åt glidande medelvärden och deras olika användningsområden. Murphy täcker för och nackdelar med glidande medelvärden. Dessutom visar Murphy hur glidande medelvärden arbetar med Bollinger Bands och kanalbaserade handelssystem. Teknisk Analys av finansmarknaderna John Murphy. Simple Moving Average - SMA. BREAKING DOWN Enkelt rörligt medelvärde - SMA. A enkelt glidande medelvärde är anpassningsbart genom att det kan beräknas för ett annat antal tidsperioder, helt enkelt genom att lägga till stängningskursen för säkerhet för ett antal tidsperioder och sedan dela denna summa med antalet tidsperioder vilket ger det genomsnittliga priset på säkerheten över tidsperioden. Ett enkelt glidande medel ökar volatiliteten och gör det enklare att se prisutvecklingen hos en säkerhet Om det enkla rörliga genomsnittet pekar upp betyder det att säkerhetspriset ökar Om det pekar ner betyder det att säkerhetspriset sänks. Ju längre tid t Imeframe för glidande medelvärde, ju smidigare det enkla glidande medlet Ett kortare glidande medelvärde är mer flyktigt, men läsningen är närmare källdata. Analytisk betydelse. Medelvärdena är ett viktigt analysverktyg som används för att identifiera nuvarande prissättningar och potential för förändring i en etablerad trend Den enklaste formen av att använda ett enkelt rörligt medelvärde i analys använder det för att snabbt identifiera om en säkerhet är i en uptrend eller downtrend Ett annat populärt, om än något mer komplext analysverktyg, är att jämföra ett par enkla glidande medelvärden med varje täckande olika tidsramar Om ett kortfristigt enkelt glidande medelvärde överstiger ett längre siktvärde förväntas en uppåtgående å andra sidan en långsiktig genomsnittsnivå över ett kortare medelvärde signalerar en nedåtgående rörelse i Trend. Popular Trading Patterns. Two populära handelsmönster som använder enkla glidande medelvärden inkluderar dödskorset och ett gyllene kors Ett dödskors inträffar när 50-dagars enkla mo ving genomsnittliga korsningar under det 200-dagars glidande medlet Detta betraktas som en bearish signal, att ytterligare förluster finns i lager Guldkorset uppträder när ett kortsiktig glidande medel bryter över ett långsiktigt glidande medelvärde. Förstärkt av höga handelsvolymer kan detta signal ytterligare vinster finns i butik.
No comments:
Post a Comment